上海期貨交易所(以下簡稱上期所)3日下午發(fā)布《關(guān)于做好2010年“端午節(jié)”期間市場風(fēng)險控制工作的通知》(以下簡稱“通知”)，要求提前做好風(fēng)險評估，落實風(fēng)險控制措施與市場預(yù)警工作，確保市場運行平穩(wěn)。
當(dāng)前，受歐洲債務(wù)危機蔓延等因素影響，國際市場價格寬幅震蕩下跌，成交增長明顯。即將來臨的端午節(jié)，中國期貨市場休市將長達(dá)5天，隨后正好是上期所多數(shù)合約的最后交易日。鑒于當(dāng)前國內(nèi)外期貨市場宏觀環(huán)境依然動蕩，各商品期貨品種走勢相對偏弱，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為此次假期前后市場走勢可能會震蕩加劇，尤其是各工業(yè)品期貨，走勢不確定性更大。
上期所今天發(fā)布的“通知”規(guī)定：自2010年6月10日收盤結(jié)算時起，所有上市品種期貨合約的交易保證金水平，由原比例提高至10%；自2010年6月11日起，所有上市品種期貨合約的漲跌幅度限制擴大至7%。如遇與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
2010年6月17日若未出現(xiàn)單邊市，當(dāng)日收盤結(jié)算時起，鋁、黃金、螺紋鋼、線材、天然橡膠、燃料油的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制恢復(fù)至原來水平。對近期交易較為活躍的銅、鋅品種，根據(jù)《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》第四條第六款規(guī)定，擬將其交易保證金水平提高0.5%，分別達(dá)到8.5%和7.5%，漲跌停板幅度維持原有水平。
該“通知”強調(diào)，由于此次假期后第一個交易日便是相關(guān)品種1006合約的最后交易日，因此要求各會員單位做好上市品種期貨相關(guān)合約的持倉調(diào)整和交割準(zhǔn)備工作，防范交割風(fēng)險。
上期所請各會員單位注意做好風(fēng)險防范工作，并提醒投資者謹(jǐn)慎運作，理性投資，根據(jù)投資者的持倉及風(fēng)險大小適當(dāng)提高節(jié)日期間保證金的收取比例，嚴(yán)格投資者的出入金管理，以防范國際市場相關(guān)品種期貨價格發(fā)生較大波動帶來的影響，確保市場平穩(wěn)運行。(記者于俊) | 
